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对冲交易获利原理,对冲交易获利方式有哪些?

2021-03-03 18:05 来源:未知 阅读:

  使用对冲交易的基金称为对冲基金。也称为对冲基金和对冲基金。有很多对冲交易的方法和工具,例如空头头寸, 掉期交易, 现货和期货套期保值, 对冲基础证券和衍生证券。对冲基金使用对冲规避或减少风险,但是结果往往适得其反。由于巨大的潜在风险,对冲基金被定义为私人基金,不是公共共同基金。

  在对冲基金中套利是指通过反向交易同时买卖两种类型的相关资产以获得价格差异。交易中一些风险因素被冲走,其余的风险因素是基金超额收益的来源。如果这些风险因素被误解,他们将给基金造成损失。以下是一些常见的对冲基金套利策略的概述:

  可转换债券套利。可转换债券那是, 在某些条件下可以转换为普通股的债券,它的内在价值包括可以转换为普通股的债券价值和看涨期权价值。发行可转换债券时,优惠券价格 优惠券比例, 债券到期日 和转化率已经确定,影响可转换债券价值的唯一不确定因素是可转换股票的股价, 股票价格的变化率, 和无风险利率。其中, 可转换股票的股价对可转换债券的价值影响最大。

  当可转换债券的价格被市场低估时,由于影响其价值的最大因素是可转换股票的股价,对冲基金采取“购买更多可转换债券/卖空相应股票”的策略,它可以获得低风险且与股价变化无关的稳定收入。该策略的关键是找到可转换债券与股票价格之间的相关系数。可转换债券价格的变化可以用可转换债券价格的变化/(股票价格的变化=转换率)表示,可转换债券的价格每变动1元而变化。例如,如果Delta为0。8,转换率为10,然后每次股价上涨或下跌1元,然后每张可转换债券的价格将上涨或下跌8元。此时,“买进额外的可转换债券/卖空八只股票”对冲组合的价值将保持不变,不会因股票价格的变化而变化。(有关更多财务信息, 跟随MT4外汇交易平台网络)

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